股指期货持仓结构数据(股指期货持仓结构数据)

股指期货持仓结构数据主要包括两种类型:一是股指期货与股指期货;二是股指期货与股指期货的合约到期日。股指期货合约到期日为期货合约到期月份的第三个周五,这段时间股指期货合约的持仓结构为:股指期货IF1603、IF1509、IH1603、IC1606、IC1606、IF1606、IF1606、IF1606、IF1606、IF1606。

目前国内股指期货市场处于全面爆发期,截至7月14日,今年以来三大股指期货合约均成交量超过30万手,尤其是沪深300股指期货成交量连续三个交易日超过5万手,表明市场中投资者对于沪深300股指期货的投资热情依旧浓厚。另外,值得注意的是,7月8日,在股指期货全天成交量萎缩之后,市场当日成交量明显放大,这说明市场投资者对于市场风险事件的恐慌情绪明显减弱,股指期货市场信心正逐渐恢复。

股指期货成交量数据主要包括两部分:一是股指期货持仓结构数据,二是股指期货与现货指数之间的相关性数据。其中股指期货成交量从过去8个交易日统计来看,除6月以外,8月8日当周,股指期货总持仓量达到42万手,创下历史新高。但8月8日当周,股指期货总持仓量仅为23万手,创下历史新高,而现货指数也出现了明显的回落。

从基本面角度来看,A股市场具有一定的特色,这与市场情绪表现相吻合,股市热情较高,市场对未来经济发展前景较为乐观,股市乐观情绪明显降温。此外,股指期货多空博弈依然激烈,多空双方进行搏杀,期指呈现出空头局面,显示市场空头氛围浓厚,而前期多头资金已获利离场,未来空头力量可能会有进一步减弱,股指期货的避险功能或将显现。

期指成交量数据主要包括两部分:一是成交量,二是持仓结构数据。