期货正向偏差(股指期货 期现差)

股指期货正向偏差是指股指期货贴水、期现套利(汇率套利)与股指期货现货间价差所形成的正向或逆向关系。股指期货贴水与股指期货间的套利持仓相关性很强,同时,股指期货贴水率反映股指期货的期现套利投资者卖出期指,购买相应数量的股指期货合约,等股指期货合约到期后再通过股指期货将股指期货平仓获利。

股指期货贴水、股指期货间的套利持仓相关性很强。

股指期货贴水代表了股指期货的期现套利投资者买入期指,卖出期指,同时进行股指期货买卖的选择。一般而言,股指期货贴水越大,投资者套利的风险就越大。一般而言,股指期货贴水、股指期货间的套利持仓相关性很强,同时,股指期货贴水、股指期货间的套利持仓相关性很强。一般而言,股指期货贴水、股指期货间的套利投资者卖出期指,买入相应数量的股指期货合约,等股指期货合约到期后再通过股指期货将股指期货平仓获利。