股指期货合约价值计算(股指期货合约的理论价格)计算公式为:股指期货合约的理论价格×股指期货合约的理论价格。

1. 理论价格包含两个假设:一是股价指数,即同股指期货市场价格的差额,二是股指期货价格与现货指数。

2. 两者相关系数高达0.9,这两个假设基础上的关联系数为0.9,当两者价格指数上升时,说明价格上升;反之,则说明价格下跌。

3. 股指期货合约的现货交易双方都采用现金交割,因此,期货市场价格变动对现货价格变动的影响较小。期货交易的保证金收取比例由交易所根据合约的每手合约价值的一定比例确定。

4. 期现套利交易保证金为0,套利交易保证金为不超过交易所收取标准的2%。

5. 套利交易保证金一般为交易者可申请的最低金额,如5%,交易所收取。

6. 套期保值交易保证金为30%,套期保值交易保证金为10%,即在实际操作中期货公司加收10%-30%。

例:

比如,买大豆1801,看涨,6月1日至10日买进,6月1日至10日卖出,6月1日至10日买进,6月1日至10日买进,7月1日至11日卖出。

举例:

假设你现在开仓1手大豆1801,7月1日至10日买进,7月1日至10日卖出,6月1日至11日买进,6月1日至13日卖出,7月14日至21日卖出,7月25日至9月2日买进,8月3日至6月4日卖出。

第一种情况:

若在期货市场上,买进一个期货合约,就相当于将这个期货合约的所有者都视为一个新的交易者。那么,有一种可能性:在买进一个期货合约后,这个期货合约的所有者都等同于一个新的交易者。

如果你是卖出一个期货合约,同时卖出一个期货合约,那么,你就等同于买入了另一个期货合约。