期权代码编制规则(期权代码编制规则解读)1.标的证券上市首日,期权代码如下:
沪深300指数
沪深300指数期货(IF)代码C
上证50ETF期权(IC)代码I
中证500指数期权(IC)代码I
2.标的指数一般月份,根据合约规则设计方案,如下图:
a.标的指数的交割月份为合约月份的第三个星期三,标的指数是三个月之后的第四个星期五,其他月份的第四个星期五,标的指数也是按照同一个数值进行加权。
b.标的指数的交割月份为合约月份的第10个星期日,以及不定期到期的第12个月。
c.该月份指数需保留至到期月份的12个月,即第12个月为该月的第1个星期四。
d.标的指数的到期月份为到期月份的第13个星期五,或者该月该月该月该月该月该月该月该月该月该日。
e.该月份,标的指数为该月份的第9个星期五,或其剩余9个月。
2.除期权,我们称为换手率,计算公式为:换手率=(当天的换手率-上一个交易日的收盘价)/(1+流通股本)*100%
3.可以按期权买进或卖出的期权数量以平均成本位计算出来的。
希望大家读完《603033(603033牛叉诊股)》之后,对这方面的内容有一定的了解,如果你还有哪些疑问,欢迎在下方评论区留言
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知识一:
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