股指期货到期日(股指期货到期日效应)与现货市场保持一致。(二)股指期货实物交割的实物交割方式:在实物交割中,股指期货合约的标准化和标准化都是固定不变的,并且股指期货的实物交割与股指期货的现金交割是同样的。股指期货到期日与现金交割之间是现金交割,到期日只有在股指期货合约到期时,股指期货才会进行现金交割。具体的公式如下:

股指期货到期日

股指期货的到期日是:每个期货合约的最后交易日。

但是,有些合约到期日不一样。比如在我国的股指期货合约中,合约的到期日是:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月,到期日的具体内容为:1、2、3、4、5、6、7、8、8、9、10、11、12月。由于我国的股票和股指期货、商品期货都是可以实物交割,所以最后交易日的合约会发生变化,会出现无风险套利。

计算方法:1、3、5、7、8、9、12月。根据历史数据统计,合约到期日与到期日之间的比例差在80%以上。由于我国沪深300股指期货是在2006年3月1日诞生,所以通过计算股指期货的标准化合约,并采用现金交割的方式,并且股指期货采取现金交割方式,以现金的方式完成现金交割。但是在到期日之前的交易价格并不固定,有可能发生到期日的不完全交割,所以期货交易中的现金交割不是交割的最终结果,而是期权的行权价格,如果将其与现金的标准化合约进行比较,就会发现,在期权的标准化合约中,不存在虚值、实值、虚值,而是实值,所以期权价格的变化并不是交割价格的变化。

正是因为此,我们就用标准合约进行交易。其实股指期货和商品期货一样,都是采用实值、虚值的方式进行交易,而以股指期货为代表的金融期货就是金融期货。