期货基差指标

股指期货 基差数据的走势在一般情况下会被作为重要的市场走势研判。股指期货的基差的波动受多方面因素影响,与股票现货指数的涨跌形成正相关关系。一般而言,基差与股票指数的涨跌具有正相关关系,投资者可通过观察沪深300指数和上证50指数期货的价差走势,寻找适当的套利机会。

(1)对冲套利

股指期货的套利操作受到股票现货指数的影响,如果股指期货在一定程度上能够与股票现货指数的价差形成正相关关系,那么对于股指期货套利操作也具有重要意义。一般而言,套利操作的基差处于相对较高水平时,股指期货套利操作的机会相对较为明显,投资者可通过买入股指期货做空股指期货来锁定风险。如果投资者做空股指期货,将导致股指期货的基差与股票指数的基差发生较大幅度的反向变化,投资者应该及时平仓或纠错。

股指期货到期日基差趋于

股指期货 基差数据研究逻辑:昨日在股权和券商属性推动下,期指出现调整,但是鉴于近期股指冲高回落的走势,叠加近期特朗普对中美贸易问题的担忧以及中美贸易关系趋暖预期,投资者对于中美贸易关系的担忧情绪有所缓和,同时股指短期仍有一定的上行动力。但同时在中美贸易关系趋暖预期,以及股指短期存调整风险,以及股市资金面改善预期带动下,IF和IH相对强势,带动IF反弹。当前市场情绪相对疲软,叠加国内上市公司年报、宏观数据的利好以及相对弱势的国企蓝筹表现,使得市场相对偏弱。另外由于前期的市场基本面走势偏弱,从交易情绪的角度来看,市场一直存在着偏弱的情绪,尤其是在年末时这种氛围已经被市场消化,预计在年末之前,IC合约仍将会受到市场整体情绪的影响,但是IC合约跌幅或小于IF。