硫酸期货和什么联动(硫酸期货和什么联动最好)(根据做法和信息来源,应按时间划分为6个月、12个月、1年、2年和3年期)

(1)硫酸期货合约到期前一个月的连续换月现象,根据实际情况,合约到期前一个月在7%-8%左右。但是在换月过程中会出现10%-15%左右的升水,这就是连续换月效应。

(2)假设此次上期所铜(cu1905)、铅(pb1905)、天然橡胶(ru1905)、锡(sn1907)合约的5月交割日为1月23日,则第一个月都是连续换月的。第二个月的在当月就会连续换月,即:

1月23日cu1905合约到期前一个月最后一个月的连续换月现象。比如:2019年1月7日cu1905合约到期后,2019年1月21日cu1905合约继续延续之前的几轮强降水,本月以来cu1905合约累计跌幅已达49.79%。

(3)连续换月的价格变动1日:为每周一至周五,与前一交易日基本相同,但最后一个交易日的期间略有不同。主要原因是:首先,1月8日cu1905合约进入交割月,其交割月是4月15日。换月后,cu1905合约持仓量大幅增加,而al1905合约则减少了15万手。2月9日cu1905合约进入交割月,但其持仓量只有6万手,而3月16日cu1905合约的持仓量只有5万手,从5万手一直持仓到9月7日cu1905合约持仓量只有1万手。而换月后,cu1905合约持仓量就增长了6万手。

(4)交易保证金:

总的保证金比例一般在12%-15%之间,较12%的比例要高,一般情况下在15%-20%之间,由此推算,通常交易所会设置收取的保证金比例,期货公司会在这个基础上加收几个百分点。